1. 协方差计算公式,数学cov协方差怎么念?
covariance英音:[kəu'vɛəriəns]美音:[ko'vɛrɪəns] 【数】协方差
2. 请问条件协方差的定义是什么?
是的x[i]*x[j]*cov{Y[i],Y[j]}=var{x[i]*Y[i]}其中x[i]为数,Y[i]为随机变量,var为方差,相同下标求和。
另一种说法:协方差是定义在随机变量空间的欧式内积(cov{Y,Y}>=0),而协方差矩阵是协方差内积的矩阵表示,所以正定。
3. 协方差方程?
方程,协方差公式为cov(X,Y)=E{[X-E(X)].[Y-E(Y)]}
协方差是针对两个随机变量X和Y来说的如果E{[X-E(X)].[Y-E(Y)]}存在,则成为X与Y的协方差,记作cov(X,Y)
4. y的协方差?
定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值。
协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况。定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差。协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与方差之间有如下关系: D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X,Y) 因此,COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质: (1)COV(X,Y)=COV(Y,X); (2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数); (3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。由协方差定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)
5. 怎么用excel求协方差?
将数据输入Excel的单元格中,然后在某个单元格中输入=COVARIANCE(A1:A10,B1:B10)(A1:A10和B1:B10为数据所在的单元格),回车即可得到两组数据的协方差。需要注意的是,COVARIANCE函数只能计算两组数据间的协方差,无法同时计算多组数据的协方差。如果需要计算多组数据间的协方差,可以反复使用COVARIANCE函数。
另外,Excel还提供了COVAR函数,其用法与COVARIANCE相似,用于计算两组数据的协方差,但是COVAR函数对数据的数量和格式限制更少,更方便使用。
综上所述,Excel求协方差非常简单,只需在单元格中输入COVARIANCE或COVAR函数即可。
6. x加y的协方差公式?
定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值。
协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况。定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差。协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与方差之间有如下关系: D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X,Y) 因此,COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质: (1)COV(X,Y)=COV(Y,X); (2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数); (3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。由协方差定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)。
7. 期望收益率方差协方差相关系数的计算公式?
期望收益率计算公式:
HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格
例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解:
A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3 = 4%
B股票的预期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30% = 7.4%
方差计算公式:
例:求43,45,44,42,41,43的方差。
解:平均数=(43+45+44+42+41+43)/6=43
S^2=【(43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2】/6=(0+4+1+1+4+0)/6=10/6
协方差计算公式:
例:Xi 1.1 1.9 3,Yi 5.0 10.4 14.6
解:E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
4、相关系数计算公式
解:由上面的解题可求X、Y的相关系数为
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979